Finanční časové řady - Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace

	Knihy > Ekonomie > Ekonomie
	Josef Arlt, Markéta Arltová, 80-247-0330-0, GRADA, 17x23 cm, pevná vazba Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.
	289.00 Kč 280.00 Kč akce
	Počet:   objednat zpět

S tímto produktem nejčastěji kupují

Algoritmy a programovací techniky 188.00 Kč

Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích 198.00 Kč

Hodnocení

Diskuze

Přidat příspěvěk